Ao utilizar o SQL Azure não temos todas as procedures que costumamos ter no SQL Server.
1) Para verificar o espaço usado ao invés da procedure sp_spaceused é necessário usar o script abaixo:
select sys.objects.name, sum(reserved_page_count) * 8.0 / 1024
from sys.dm_db_partition_stats,
sys.objects
where sys.dm_db_partition_stats.object_id = sys.objects.object_id
group by sys.objects.name
2) Ao invés da procedure SP_Who precisamos usar o script http://sqlconcept.com/2012/11/23/fiddling-with-sql-azure/
3) Outra procedure muito importante que não temo é a sp_depends
que lista as dependências de um objeto.
Página com a lista completas de procedures que o SQL Azure não suporta http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/ee336237.aspx#catalog